PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between EGPT and DBEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.23

The correlation between EGPT and DBEM shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и DBEM

Секторы
EGPT
DBEM

Недвижимость

30.5%
1.1%

Сырьевые материалы

23.4%
6.6%

Финансовые услуги

10.5%
19.6%

Потребительский защитный сектор

10.0%
3.0%

Технологии

8.0%
36.4%

Промышленность

6.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.6%

Здравоохранение

2.0%
2.9%

Энергетика

1.1%
4.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

EGPT
30.5%
DBEM
1.1%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
DBEM
6.6%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
DBEM
19.6%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
DBEM
3.0%

Технологии

EGPT
8.0%
DBEM
36.4%

Промышленность

EGPT
6.9%
DBEM
7.6%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
DBEM
7.0%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
DBEM
9.6%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
DBEM
2.9%

Энергетика

EGPT
1.1%
DBEM
4.1%

Коммунальные услуги

EGPT

-

DBEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

EGPT vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и DBEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и DBEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий EGPT и DBEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и DBEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and DBEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

DBEM has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.66% for DBEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор