PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLIX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		24.64%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.01% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.03%
С начала года
24.64%
6 месяцев
26.09%
1 год
20.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
28.36%
10 лет*
14.65%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с AVALXEGLIX с PAXDXEGLIX с CSUIXEGLIX с RYVIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий EGLIX и RYEIX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.

EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

EGLIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.21

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.88

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.78

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между EGLIX и RYEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и RYEIX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.29%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и RYEIX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-83.50%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-20.09%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-26.94%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-74.93%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.13%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-28.77%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

5.65%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и RYEIX

Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.67%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.97%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

25.11%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

26.72%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

31.87%

-5.74%