PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLIX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLIX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		24.64%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-10.68%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

EGLIX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.03%
С начала года
24.64%
6 месяцев
26.09%
1 год
20.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
28.36%
10 лет*
14.65%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с AVALXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с CSUIX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий EGLIX и GRHIX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

EGLIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.12

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.48

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.65

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

20.93

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.12

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между EGLIX и GRHIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и GRHIX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.29%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и GRHIX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-70.61%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-16.02%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-31.47%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.03%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-18.48%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

4.34%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и GRHIX

Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.04%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

20.99%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

29.26%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

29.52%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

29.67%

-3.54%