Сравнение EGLBX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLBX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | -2.73% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции EGLBX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.04% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.04%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLBX и PPYPX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EGLBX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EGLBX
PPYPX
Сравнение EGLBX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLBX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.24 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.85 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.83 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 13.07 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLBX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.24 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EGLBX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и PPYPX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 11.74% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и PPYPX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLBX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -42.48% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.21% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -35.65% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -42.48% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -4.08% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -10.28% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.43% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и PPYPX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLBX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.49% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.15% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.41% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.61% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.08% | -2.17% |