Сравнение EGGY с SPYH
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 47.78% vs 19.10% for SPYH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 6.04%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 31.75% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 21.09% |
Correlation
The correlation between EGGY and SPYH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between EGGY and SPYH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. SPYH — Ранг доходности на риск
EGGY
SPYH
Сравнение EGGY c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.19 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 15.41 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.46 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.95 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и SPYH
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -6.39% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.02% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.10% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -0.70% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.24% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и SPYH
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 1.49% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 5.78% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 7.80% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 12.34% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 12.34% | +16.28% |
Сравнение комиссий EGGY и SPYH
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и SPYH
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности SPYH в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and SPYH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (12.23%) compared to SPYH (1.49%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs SPYH's -6.39%.
On 1-year performance, EGGY leads with 47.78% vs 19.10% for SPYH. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 47.78% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 7.52% for SPYH.
EGGY is categorized as Derivative Income, while SPYH is Equity Hedged. They also come from different issuers: NestYield and NEOS. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.68% for SPYH.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор