Сравнение EGGY с EGGQ
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 47.78% vs 56.42% for EGGQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGGY показывает доходность 36.97%, а EGGQ немного ниже – 35.81%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 16.46% | -0.81% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 25.92% | -1.32% |
Correlation
The correlation between EGGY and EGGQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between EGGY and EGGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
EGGY
EGGQ
Сравнение EGGY c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.87 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.77 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и EGGQ
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -22.70% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -19.76% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.52% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.68% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 7.28% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и EGGQ
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеют волатильность 12.23% и 12.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 12.59% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 25.13% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 31.25% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 32.62% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 32.62% | -4.00% |
Сравнение комиссий EGGY и EGGQ
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и EGGQ
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности EGGQ в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EGGY and EGGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EGGQ has higher volatility (12.59%) compared to EGGY (12.23%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 56.42% vs 47.78% for EGGY. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGY has been the lower-risk option at 12.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 56.42% return vs 47.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 5.63% for EGGQ.
Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор