PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Iman Fund (IMANX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGFIX имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции IMANX немного впереди с 12.48%.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий EGFIX и IMANX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
EGFIX
Edgewood Growth Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.32

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.98

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.17

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

9.61

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.32

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между EGFIX и IMANX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и IMANX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и IMANX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-56.64%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-12.65%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-36.32%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-36.32%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-7.36%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.81%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.85%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и IMANX

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.50%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.90%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.32%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

20.52%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

20.59%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

20.68%

+2.83%