Сравнение EGFIX с ACIHX
EGFIX (Edgewood Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, EGFIX returned 9.61%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EGFIX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
EGFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 13.29%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGFIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -2.62% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -8.01% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between EGFIX and ACIHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.89 |
The correlation between EGFIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGFIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
EGFIX
ACIHX
Сравнение EGFIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGFIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.45 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и ACIHX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGFIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -24.00% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.40% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -24.00% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -3.13% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -4.88% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 5.16% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и ACIHX
Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 5.16%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGFIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.73% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 13.47% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 16.86% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 21.06% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.06% | +2.51% |
Сравнение комиссий EGFIX и ACIHX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и ACIHX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 883.64%, что больше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | 883.64% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGFIX and ACIHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.73%) compared to EGFIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGFIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор