Сравнение EGAN с MOS
EGAN (eGain Corporation) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. EGAN operates in Software - Application (Technology), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, EGAN returned 7.27%/yr vs -0.76%/yr for MOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGAN и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGAN показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции EGAN превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 7.27% против -0.76% соответственно.
EGAN
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 7.27%
MOS
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -36.76%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -7.00%
- 10 лет*
- -0.76%
Сравнение доходности по годам EGAN и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGAN eGain Corporation | -30.03% | 65.17% | -25.21% | -7.75% | -9.52% | -15.50% | 49.12% | 20.55% | 25.14% | 150.00% |
MOS The Mosaic Company | -5.95% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between EGAN and MOS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.12 |
The correlation between EGAN and MOS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGAN:
$201.28M
MOS:
$7.06B
EGAN:
$1.38
MOS:
$2.32
EGAN:
5.23
MOS:
9.57
EGAN:
0.04
MOS:
0.20
EGAN:
2.18
MOS:
0.58
EGAN:
2.20
MOS:
0.60
EGAN:
$92.22M
MOS:
$12.06B
EGAN:
$67.87M
MOS:
$1.68B
EGAN:
$12.55M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGAN vs. MOS — Ранг доходности на риск
EGAN
MOS
Сравнение EGAN c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eGain Corporation (EGAN) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGAN | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.88 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.44 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGAN | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.87 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.07 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EGAN и MOS
Максимальная просадка EGAN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGAN и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGAN | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.71% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.09% | -42.01% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.09% | -45.35% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.14% | -69.65% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.24% | -80.82% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.95% | -80.83% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.21% | -61.22% | -35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 25.61% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGAN и MOS
eGain Corporation (EGAN) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что EGAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGAN | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 10.56% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 33.33% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 42.51% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.47% | 41.70% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.58% | 44.87% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGAN и MOS
EGAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGAN eGain Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.96% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGAN и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eGain Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGAN и MOS
EGAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eGain Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.51M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
EGAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eGain Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.01M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
EGAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eGain Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.42M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
EGAN and MOS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGAN has higher volatility (16.03%) compared to MOS (10.56%). In terms of maximum drawdown, EGAN dropped -99.97% vs MOS's -94.71%.
EGAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGAN и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор