PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

EFV и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFV и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		5.73%41.27%5.00%19.27%-10.05%20.09%-3.98%19.44%-14.55%22.88%
Разные валюты инструментов

EFV торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.71% соответственно.

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

IS3S.DE

1 день
3.62%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.73%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.11%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий EFV и IS3S.DE

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

EFV vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.95

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.98

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

16.25

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3S.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между EFV и IS3S.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IS3S.DE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и IS3S.DE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFVIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-35.18%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.68%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-17.80%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-35.18%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.05%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-5.90%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IS3S.DE

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 6.67% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFVIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.63%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.87%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.53%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.72%

+1.15%