Сравнение EFU с SPOG
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while SPOG is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -6.91% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between EFU and SPOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. SPOG — Ранг доходности на риск
EFU
SPOG
Сравнение EFU c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и SPOG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -64.41% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -52.02% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -40.51% | -46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 103.50% | -72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 103.50% | -70.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 103.50% | -69.31% |
Сравнение комиссий EFU и SPOG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SPOG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как SPOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and SPOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для EFU и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор