Сравнение EFU с SBU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while SBU is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 40.54%.
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
SBU
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -4.36% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 40.54% | -6.03% |
Correlation
The correlation between EFU and SBU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. SBU — Ранг доходности на риск
EFU
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFU c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и SBU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -28.10% | -71.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -7.63% | -91.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -7.39% | -79.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 59.33% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 59.33% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 59.33% | -25.68% |
Сравнение комиссий EFU и SBU
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SBU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.40% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and SBU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для EFU и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор