PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFSC с FLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFSC с FLG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and FLG (Flagstar Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFSC returned 11.45%/yr vs -5.84%/yr for FLG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFSC и FLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Flagstar Financial, Inc. (FLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFSC показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у FLG с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции EFSC превзошли акции FLG по среднегодовой доходности: 11.45% против -5.84% соответственно.

EFSC

1 день
1.33%
1 месяц
8.30%
С начала года
22.75%
6 месяцев
19.43%
1 год
22.56%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.45%

FLG

1 день
0.33%
1 месяц
8.96%
С начала года
19.96%
6 месяцев
17.53%
1 год
36.03%
3 года*
-20.38%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
-5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFSC и FLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		22.75%-2.14%29.29%-6.64%6.02%36.90%-25.74%29.99%-15.86%6.10%
FLG
Flagstar Financial, Inc.		19.96%35.39%-69.13%26.87%-24.54%22.67%-5.82%35.38%-23.24%-13.88%

Correlation

The correlation between EFSC and FLG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.46

The correlation between EFSC and FLG shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFSC:

$2.43B

FLG:

$7.04B

EPS

EFSC:

$5.39

FLG:

-$0.13

Коэффициент P/S

EFSC:

2.56

FLG:

1.46

Коэффициент P/B

EFSC:

1.25

FLG:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

EFSC:

$954.93M

FLG:

$4.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFSC:

$670.18M

FLG:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

EFSC:

$290.91M

FLG:

$29.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Financial Services Corp

Flagstar Financial, Inc.

Часто сравнивают с EFSC:
EFSC с VOOEFSC с FRMEEFSC с AXEFSC с FCNCAEFSC с GNWEFSC с WBSEFSC с OSBC
Часто сравнивают с FLG:
FLG с VOOFLG с VGKFLG с FRMEFLG с WBSFLG с PNFPFLG с MRKFLG с COLB

Доходность на риск

EFSC vs. FLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFSC
Ранг доходности на риск EFSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLG
Ранг доходности на риск FLG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFSC c FLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Flagstar Financial, Inc. (FLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFSCFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.15

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.74

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.07

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

4.94

-1.88

EFSC vs. FLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFSC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFSC и FLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFSC и FLG

Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке FLG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и FLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFSCFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-80.11%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-17.47%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-80.11%

+55.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-80.11%

+41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.17%

-80.11%

+22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.90%

+61.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.94%

-26.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

7.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFSC и FLG

Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Flagstar Financial, Inc. (FLG) имеют волатильность 6.95% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFSCFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

20.41%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

31.48%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

53.64%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

43.74%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFSC и FLG

Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FLG в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		1.98%2.26%1.88%2.24%1.84%1.59%2.06%1.29%1.25%0.97%0.95%0.93%
FLG
Flagstar Financial, Inc.		0.27%0.32%2.14%6.65%7.91%5.57%6.45%5.66%7.23%5.22%4.27%6.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFSC и FLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Flagstar Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
244.18M
1.04B
(EFSC) Общая выручка
(FLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFSC и FLG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Financial Services Corp и Flagstar Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
72.9%
47.9%
Активы портфеля
EFSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

FLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 498.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

EFSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

FLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

EFSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

FLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flagstar Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

EFSC and FLG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLG has higher volatility (6.95%) compared to EFSC (6.95%). In terms of maximum drawdown, EFSC dropped -77.62% vs FLG's -80.11%.

FLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFSC и FLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор