Сравнение EFRA с HYXF
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 10.23%/yr vs 8.59%/yr for HYXF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и HYXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.34%.
EFRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам EFRA и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.58% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 8.75% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.34% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EFRA and HYXF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between EFRA and HYXF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. HYXF — Ранг доходности на риск
EFRA
HYXF
Сравнение EFRA c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRA | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.40 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.72 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRA и HYXF
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -18.75% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -2.57% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -4.81% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | 0.00% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.57% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 0.57% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и HYXF
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 1.29% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 3.01% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 3.83% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.05% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 8.31% | +7.27% |
Сравнение комиссий EFRA и HYXF
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYXF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и HYXF
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HYXF в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.13% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.07% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and HYXF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFRA has higher volatility (5.44%) compared to HYXF (1.29%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs HYXF's -18.75%.
On 3-year performance, EFRA leads with 10.23% vs 8.59% for HYXF. On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYXF has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFRA has performed better with a 10.23% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
HYXF has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.13% for EFRA.
EFRA is categorized as Industrials Equities, while HYXF is High Yield Bonds. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.35% for HYXF.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор