PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с HVAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. EFRA is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, EFRA returned 10.77% vs 57.49% for HVAC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 34.83%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
-1.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
34.83%
6 месяцев
28.68%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и HVAC

2026 (YTD)2025
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%12.11%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		34.83%24.04%

Correlation

The correlation between EFRA and HVAC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between EFRA and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и HVAC

Секторы
EFRA
HVAC

Промышленность

61.8%
67.0%

Коммунальные услуги

24.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

EFRA
61.8%
HVAC
67.0%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
HVAC
7.4%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
HVAC
4.5%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
HVAC

-

Технологии

EFRA
2.7%
HVAC
16.9%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

HVAC

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

HVAC

-

Энергетика

EFRA

-

HVAC

-

Финансовые услуги

EFRA

-

HVAC

-

Здравоохранение

EFRA

-

HVAC

-

Недвижимость

EFRA

-

HVAC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

EFRA vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.11

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.67

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.90

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

13.77

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.11

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.62

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EFRA и HVAC

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-21.22%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.83%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.80%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.95%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.19%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и HVAC

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.13%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

23.00%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

27.41%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

29.37%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

29.37%

-13.86%

Сравнение комиссий EFRA и HVAC

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и HVAC

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and HVAC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (10.13%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор