Сравнение EFO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
EFO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и VEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.57% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 21.70% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.25% | 26.14% | 14.87% | 19.36% | -16.74% | 20.50% | 13.66% | 14.10% |
Разные валюты инструментов
EFO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 0.25%.
EFO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.73%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и VEQT.TO
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Доходность на риск
EFO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
EFO
VEQT.TO
Сравнение EFO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.14 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.22 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.60 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFO и VEQT.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и VEQT.TO
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VEQT.TO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.71% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.39% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и VEQT.TO
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и VEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -30.45% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -8.05% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -18.32% | -35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -4.11% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -3.78% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.64% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и VEQT.TO
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 5.83% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 10.00% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 16.77% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 15.82% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 18.87% | +15.00% |