Сравнение EFO с NTSD
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while NTSD is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности EFO и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.16%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.22% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between EFO and NTSD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. NTSD — Ранг доходности на риск
EFO
NTSD
Сравнение EFO c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 5.08 | -4.85 |
Просадки
Сравнение просадок EFO и NTSD
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -5.20% | -58.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.11% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -0.84% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 24.28% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.28% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 24.28% | +9.81% |
Сравнение комиссий EFO и NTSD
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и NTSD
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EFO and NTSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для EFO и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор