Сравнение EFNL с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EFNL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFNL имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции VGK немного впереди с 9.12%.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и VGK
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EFNL vs. VGK — Ранг доходности на риск
EFNL
VGK
Сравнение EFNL c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.83 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.89 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 7.22 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и VGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и VGK
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и VGK
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -63.61% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.09% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -32.74% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -37.24% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -7.16% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -13.43% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.17% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и VGK
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.33% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.03% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.63% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.72% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.88% | +1.11% |