Сравнение EFNL с IBIT
EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFNL returned 47.52% vs -39.60% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
EFNL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.06%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFNL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 21.71% | 53.59% | -4.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EFNL and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFNL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFNL
IBIT
Сравнение EFNL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | -0.80 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | -1.39 | +22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.91 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и IBIT
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -49.47% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -49.47% | +41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.47% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -16.07% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 28.61% | -26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.14% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 33.89% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 43.76% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 50.18% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 50.18% | -30.09% |
Сравнение комиссий EFNL и IBIT
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и IBIT
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 2.79% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFNL and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to EFNL (6.70%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, EFNL leads with 47.52% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFNL has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFNL has performed better with a 47.52% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.
EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for IBIT.
EFNL is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.25% for IBIT.
EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFNL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор