Сравнение EFNL с IBIT
EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFNL returned 28.33% vs -46.27% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.79%.
EFNL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.78%
IBIT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFNL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 8.55% | 53.59% | -5.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.79% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EFNL and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFNL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFNL
IBIT
Сравнение EFNL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFNL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.87 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -1.39 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFNL и IBIT
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -53.30% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -53.30% | +41.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -49.01% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -17.76% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 33.29% | -29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 10.80% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 34.63% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 44.30% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 49.88% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 49.88% | -30.01% |
Сравнение комиссий EFNL и IBIT
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и IBIT
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 1.05% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFNL and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.80%) compared to EFNL (6.12%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EFNL leads with 28.33% vs -46.27% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFNL has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFNL has performed better with a 28.33% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.
EFNL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IBIT.
EFNL is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.25% for IBIT.
EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFNL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор