Сравнение EFNL с IBIT
EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFNL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFNL returned 34.50% vs -45.30% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
EFNL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 10.24%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFNL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 11.95% | 53.59% | -5.28% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EFNL and IBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFNL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFNL
IBIT
Сравнение EFNL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFNL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.86 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | -1.47 | +14.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFNL и IBIT
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -52.98% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -52.98% | +44.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -52.98% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -16.97% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 30.94% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 8.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFNL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 13.43% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 34.60% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 44.41% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 50.21% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 50.21% | -30.28% |
Сравнение комиссий EFNL и IBIT
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и IBIT
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 1.02% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFNL and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to EFNL (8.36%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, EFNL leads with 34.50% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFNL has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFNL has performed better with a 34.50% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.
EFNL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IBIT.
EFNL is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.25% for IBIT.
EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFNL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор