PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с EWO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.24%/yr vs 16.15%/yr for EWO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.15% соответственно.

EFNL

1 день
0.95%
1 месяц
-7.80%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.57%
1 год
34.50%
3 года*
19.75%
5 лет*
5.38%
10 лет*
10.24%

EWO

1 день
0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
21.55%
6 месяцев
22.34%
1 год
50.85%
3 года*
35.22%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		11.95%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		21.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between EFNL and EWO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.73

The correlation between EFNL and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFNL и EWO

Секторы
EFNL
EWO

Финансовые услуги

25.9%
47.3%

Технологии

23.3%
5.7%

Промышленность

20.3%
14.5%

Сырьевые материалы

8.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.6%

Энергетика

4.1%
9.7%

Коммунальные услуги

3.6%
6.5%

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

0.7%
4.1%

Финансовые услуги

EFNL
25.9%
EWO
47.3%

Технологии

EFNL
23.3%
EWO
5.7%

Промышленность

EFNL
20.3%
EWO
14.5%

Сырьевые материалы

EFNL
8.9%
EWO
8.8%

Потребительский циклический сектор

EFNL
4.2%
EWO
3.6%

Энергетика

EFNL
4.1%
EWO
9.7%

Коммунальные услуги

EFNL
3.6%
EWO
6.5%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
EWO

-

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.8%
EWO

-

Коммуникационные услуги

EFNL
2.3%
EWO

-

Недвижимость

EFNL
0.7%
EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

EFNL vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFNLEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.65

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.66

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.63

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

12.27

+0.56

EFNL vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EWO

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-75.69%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-14.08%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.75%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-41.82%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-58.10%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.06%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-28.07%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.16%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EWO

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

16.19%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

19.28%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.99%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.65%

-2.72%

Сравнение комиссий EFNL и EWO

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EWO

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EWO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.02%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.99%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and EWO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (8.36%) compared to EWO (7.45%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 16.15% vs 10.24% for EFNL. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 16.15% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EWO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.02% for EFNL.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор