Сравнение EFNL с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EFNL и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EFNL превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.17% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и EWG
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EFNL vs. EWG — Ранг доходности на риск
EFNL
EWG
Сравнение EFNL c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.49 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.83 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.70 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 2.27 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.49 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и EWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и EWG
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и EWG
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -67.57% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.54% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -43.44% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -46.80% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -9.78% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -19.28% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.50% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и EWG
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.28% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.45% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 19.83% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.30% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.03% | -1.04% |