PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFNL с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFNL и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
4.17%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EFNL превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.17% соответственно.


EFNL

1 день
1.70%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
16.25%
1 год
41.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.79%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Finland ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EFNL и EWG

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

EFNL vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFNLEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.49

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.83

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

0.70

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

2.27

+14.25

EFNL vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFNLEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.49

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между EFNL и EWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EWG

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF
3.26%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EWG

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EFNLEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-67.57%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.54%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-43.44%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-46.80%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-9.78%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-19.28%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.50%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFNLEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.28%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.45%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

19.83%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

20.30%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.03%

-1.04%