Сравнение EFG с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vident International Equity Fund (VIDI).
EFG и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.55% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и VIDI
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
EFG vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EFG
VIDI
Сравнение EFG c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.67 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.39 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.73 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 16.32 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.67 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFG и VIDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и VIDI
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и VIDI
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -48.39% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.48% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -30.00% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -48.39% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.20% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.51% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.85% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и VIDI
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.06% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.16% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.24% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.83% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.99% | -0.44% |