PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.93% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий EFEIX и TEQLX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.87

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.44

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.24

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.90

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TEQLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между EFEIX и TEQLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и TEQLX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и TEQLX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-39.33%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.32%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-37.14%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-39.33%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.91%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-14.74%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и TEQLX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

9.21%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.55%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.70%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

16.54%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

17.46%

-6.52%