PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 6.92% против 6.12% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMXTEMZX с EMPTX

Сравнение комиссий EFEIX и TEMZX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TEMZX в 1.50%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.82

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEMZX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между EFEIX и TEMZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и TEMZX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и TEMZX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-69.98%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.50%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.26%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-48.59%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.16%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-12.81%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и TEMZX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.94%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.37%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

13.60%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

14.17%

-3.23%