PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.92% против 4.15% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с DFESXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий EFEIX и HLFMX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.03

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Корреляция

Корреляция между EFEIX и HLFMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и HLFMX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и HLFMX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-63.95%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.09%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-28.37%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-46.61%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.26%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-19.38%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и HLFMX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеют волатильность 6.55% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.73%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.72%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.03%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

10.23%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

11.79%

-0.85%