PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.84% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий EFEIX и ESCIX

И EFEIX, и ESCIX имеют комиссию равную 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.72

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.58

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.50

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

14.51

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.72

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.34

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между EFEIX и ESCIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и ESCIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и ESCIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-48.76%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.84%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.59%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-48.76%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-0.74%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-13.44%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.49%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

0.00%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.91%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.72%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

15.86%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

17.64%

-6.70%