PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с ELBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ELBIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции EFEIX превзошли акции ELBIX по среднегодовой доходности: 6.92% против 2.07% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIXELBIX с AGEYX

Сравнение комиссий EFEIX и ELBIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXELBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.42

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.16

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ELBIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.32

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.10

+0.47

Корреляция

Корреляция между EFEIX и ELBIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и ELBIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности ELBIX в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и ELBIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и ELBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-42.77%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-6.96%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-24.81%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-26.97%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-19.67%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-25.60%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и ELBIX

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.38%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

4.81%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

6.40%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

7.64%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

9.05%

+1.89%