PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.60% соответственно.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий EFEIX и CEMFX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.37

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.99

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.99

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

11.06

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между EFEIX и CEMFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и CEMFX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и CEMFX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-39.30%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.41%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-28.13%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-39.30%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.16%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-9.69%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и CEMFX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.93%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.36%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.39%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

14.09%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

14.92%

-3.98%