PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции VIGAX немного отстают с 16.02%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий EFCNX и VIGAX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EFCNX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.80

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.30

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.18

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.11

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.96

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.80

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между EFCNX и VIGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и VIGAX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и VIGAX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-50.66%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.51%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-35.63%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-35.63%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.18%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.02%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.64%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и VIGAX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.01%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.73%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.99%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.36%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.53%

+1.32%