PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-20.42%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий EFCNX и GQEPX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

EFCNX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.43

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.66

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.09

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.86

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.43

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между EFCNX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и GQEPX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и GQEPX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-28.45%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.34%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-20.49%

-17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.50%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.75%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.49%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и GQEPX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.77%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

7.29%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

12.41%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.87%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.85%

+4.00%