PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%11.65%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий EFCNX и FBCGX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.19

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.81

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.26

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.94

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

7.40

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FBCGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между EFCNX и FBCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и FBCGX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и FBCGX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-42.55%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.28%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-42.55%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.61%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.04%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.47%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и FBCGX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.92%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

14.30%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

25.02%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

25.03%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

25.00%

-2.15%