PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с BDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с BDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и BDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и BDAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%14.60%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%

Доходность по периодам

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BFGFXBDAFX с BIOPXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY

Сравнение комиссий EFCNX и BDAFX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

EFCNX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXBDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.61

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.02

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.15

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.42

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. BDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BDAFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и BDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXBDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.61

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между EFCNX и BDAFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и BDAFX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и BDAFX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и BDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXBDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-33.59%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.85%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-30.44%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.95%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.09%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и BDAFX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXBDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.73%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.51%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.56%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

20.21%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.09%

+0.76%