Сравнение EFAX с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vident International Equity Fund (VIDI).
EFAX и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и VIDI
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
EFAX vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EFAX
VIDI
Сравнение EFAX c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.67 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.39 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.73 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 16.32 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.67 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и VIDI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и VIDI
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и VIDI
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -48.39% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.48% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -30.00% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.20% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.51% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.85% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и VIDI
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.06% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.16% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.24% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.83% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.99% | -0.94% |