PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с VIDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.97%/yr vs 11.69%/yr for VIDI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.69%.

EFAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.04%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.19%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between EFAX and VIDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.80

The correlation between EFAX and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и VIDI

Секторы
EFAX
VIDI

Финансовые услуги

18.6%
17.5%

Технологии

13.0%
18.4%

Промышленность

9.2%
18.7%

Здравоохранение

8.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.5%

Сырьевые материалы

4.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.4%

Энергетика

1.5%
7.0%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.6%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
VIDI
17.5%

Технологии

EFAX
13.0%
VIDI
18.4%

Промышленность

EFAX
9.2%
VIDI
18.7%

Здравоохранение

EFAX
8.6%
VIDI
5.9%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
VIDI
10.5%

Сырьевые материалы

EFAX
4.2%
VIDI
7.7%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
VIDI
5.6%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.3%
VIDI
5.4%

Энергетика

EFAX
1.5%
VIDI
7.0%

Недвижимость

EFAX
1.5%
VIDI
0.7%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
VIDI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

EFAX vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.63

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.43

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.06

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

14.69

-8.71

EFAX vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и VIDI

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-48.39%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.07%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.54%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-28.35%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.95%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.36%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.78%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и VIDI

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.59%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.71%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.47%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.59%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.15%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.95%

-0.82%

Сравнение комиссий EFAX и VIDI

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и VIDI

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VIDI в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.17%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and VIDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to EFAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs VIDI's -48.39%.

On 5-year performance, VIDI leads with 11.69% vs 7.97% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 11.69% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.17% for EFAX.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Vident. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор