Сравнение EFAV с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Vident International Equity Fund (VIDI).
EFAV и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.55% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и VIDI
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
EFAV vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EFAV
VIDI
Сравнение EFAV c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.67 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.39 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.73 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 16.32 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и VIDI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и VIDI
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и VIDI
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -48.39% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.48% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -30.00% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -48.39% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.20% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.51% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и VIDI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.06% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.16% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 17.24% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 15.83% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.99% | -4.78% |