PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с TGED.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAS с TGED.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO).

EFAS и TGED.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAS и TGED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и TGED.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%8.43%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		0.91%15.94%27.66%26.14%-20.00%21.31%21.55%14.10%
Разные валюты инструментов

EFAS торгуется в USD, в то время как TGED.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TGED.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у TGED.TO с доходностью 0.91%.

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

TGED.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.25%
1 год
22.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY
Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TOTGED.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий EFAS и TGED.TO

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Доходность на риск

EFAS vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASTGED.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.09

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.60

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.83

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

6.84

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. TGED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа TGED.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и TGED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASTGED.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.09

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между EFAS и TGED.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и TGED.TO

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TGED.TO в 3.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и TGED.TO

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -32.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и TGED.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFASTGED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-26.19%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.29%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.05%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-5.99%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.74%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.50%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и TGED.TO

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFASTGED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.54%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

13.21%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

20.30%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.95%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.30%

-0.85%