Сравнение EFAA с IPDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dividend Performers ETF (IPDP).
EFAA и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и IPDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | -4.85% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
EFAA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и IPDP
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Доходность на риск
EFAA vs. IPDP — Ранг доходности на риск
EFAA
IPDP
Сравнение EFAA c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и IPDP
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.36% | 7.94% | 3.29% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и IPDP
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IPDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | 0.00% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | 0.00% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и IPDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 0.00% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.00% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.00% | +12.91% |