PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. EFAA charges 0.39%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и IPDP

2026 (YTD)
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		1.75%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов EFAA и IPDP

Секторы
EFAA
IPDP

Финансовые услуги

24.5%
18.6%

Промышленность

20.0%
45.1%

Здравоохранение

10.5%
13.6%

Технологии

10.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
IPDP
18.6%

Промышленность

EFAA
20.0%
IPDP
45.1%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
IPDP
13.6%

Технологии

EFAA
10.4%
IPDP
13.1%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
IPDP
3.6%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
IPDP
3.9%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
IPDP
1.5%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
IPDP

-

Энергетика

EFAA
4.0%
IPDP

-

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
IPDP

-

Недвижимость

EFAA
1.9%
IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

EFAA vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок EFAA и IPDP

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

0.00%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

0.00%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

0.00%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

0.00%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

0.00%

+12.96%

Сравнение комиссий EFAA и IPDP

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и IPDP

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Invesco and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор