Сравнение EFA с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vident International Equity Fund (VIDI).
EFA и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
VIDI Vident International Equity Fund | 7.90% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.60% соответственно.
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
VIDI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и VIDI
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
EFA vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EFA
VIDI
Сравнение EFA c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.60 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.32 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.63 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 15.74 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.60 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EFA и VIDI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и VIDI
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VIDI в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.11% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и VIDI
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -48.39% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.42% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -30.00% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -48.39% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -6.46% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -10.51% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и VIDI
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 7.39% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.15% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.24% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.82% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.98% | -0.78% |