PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с NVHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 3.23%/yr for NVHIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EFA charges 0.32%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.

Доходность

Сравнение доходности EFA и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у NVHIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 3.23% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

NVHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.80%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Correlation

The correlation between EFA and NVHIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.04

Over the past year, EFA and NVHIX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUXNVHIX с SDHIX

Доходность на риск

EFA vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFANVHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.21

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.79

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.75

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

6.95

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа NVHIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFANVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.21

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.12

-0.80

Просадки

Сравнение просадок EFA и NVHIX

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и NVHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFANVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-13.54%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-1.80%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-4.72%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-10.54%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-13.54%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-2.04%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.71%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и NVHIX

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFANVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.68%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

1.50%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

2.24%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

3.33%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

3.47%

+13.79%

Сравнение комиссий EFA и NVHIX

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NVHIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и NVHIX

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности NVHIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

EFA and NVHIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs NVHIX's -13.54%.

NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и NVHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор