PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с EGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с EGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EFA charges 0.32%/yr vs 0.98%/yr for EGPT.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%

Correlation

The correlation between EFA and EGPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between EFA and EGPT shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и EGPT

Секторы
EFA
EGPT

Финансовые услуги

24.6%
10.5%

Промышленность

19.9%
6.9%

Здравоохранение

10.6%
2.0%

Технологии

10.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
10.0%

Сырьевые материалы

5.9%
23.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Энергетика

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%
30.5%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
EGPT
10.5%

Промышленность

EFA
19.9%
EGPT
6.9%

Здравоохранение

EFA
10.6%
EGPT
2.0%

Технологии

EFA
10.4%
EGPT
8.0%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
EGPT
3.5%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
EGPT
10.0%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
EGPT
23.4%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
EGPT
4.2%

Энергетика

EFA
4.0%
EGPT
1.1%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
EGPT

-

Недвижимость

EFA
1.9%
EGPT
30.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMINEGPT с VXUS

Доходность на риск

EFA vs. EGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EGPT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAEGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. EGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAEGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок EFA и EGPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAEGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAEGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

—

—

Сравнение комиссий EFA и EGPT

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EGPT

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EFA and EGPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for EGPT.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EGPT is Emerging Markets Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EGPT tracks MVIS Egypt Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.98% for EGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор