Сравнение EEWG.L с WNRG.L
EEWG.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - EEWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWG.L returned 10.59%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EEWG.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEWG.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEWG.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
EEWG.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам EEWG.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 10.99% | 20.26% | 16.47% | -10.69% | 24.36% | 13.71% | 1.01% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 0.78% |
Correlation
The correlation between EEWG.L and WNRG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between EEWG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEWG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
WNRG.L
Сравнение EEWG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEWG.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.23 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 5.81 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и WNRG.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEWG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -59.34% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -16.52% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -21.66% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -22.11% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -10.03% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -12.66% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.35% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 2.85%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 6.42% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 18.68% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 21.51% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 23.88% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 33.22% | -17.94% |
Сравнение комиссий EEWG.L и WNRG.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и WNRG.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.18% | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEWG.L and WNRG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEWG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEWG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор