PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWG.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEWG.L с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

EEWG.L и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.98%16.65%12.52%3.79%-8.23%2.22%11.79%3.18%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.98%.

EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.98%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.63%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с ACWI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий EEWG.L и VWO

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEWG.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWG.LVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.78

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

6.17

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWG.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.26

+0.45

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и VWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и VWO

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и VWO

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VWO в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

EEWG.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-67.68%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.17%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-32.80%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-8.80%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-15.93%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.27%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и VWO

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEWG.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.47%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.35%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.39%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

15.23%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.26%

-2.84%