Сравнение EEWG.L с IWFV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

EEWG.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и IWFV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	-1.94%	11.10%	20.25%	16.39%	-10.66%	24.27%	13.73%	0.95%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	7.21%	30.69%	6.85%	13.02%	0.95%	21.60%	-6.91%	-0.23%

Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.

EEWG.L

1 день: 0.10%

1 месяц: -2.03%

С начала года: -1.94%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 15.48%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 10.04%

10 лет*: —

IWFV.L

1 день: -0.15%

1 месяц: 0.69%

С начала года: 7.21%

6 месяцев: 16.98%

1 год: 35.24%

3 года*: 17.88%

5 лет*: 12.99%

10 лет*: 11.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:

EEWG.L с ACWI EEWG.L с VWO EEWG.L с CSP1.L EEWG.L с EIMI.L EEWG.L с IGLN.L EEWG.L с IITU.L EEWG.L с ISAC.L

Часто сравнивают с IWFV.L:

IWFV.L с VOO IWFV.L с OEF IWFV.L с IOO IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий EEWG.L и IWFV.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

EEWG.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEWG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEWG.L	IWFV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	2.38	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	3.05	-1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.47	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	5.78	-2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.44	22.35	-10.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEWG.L	IWFV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	2.38	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	1.01	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.66	+0.05

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и IWFV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и IWFV.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)	1.21%	1.18%	1.37%	1.59%	1.78%	1.28%	1.43%	0.76%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и IWFV.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEWG.L	IWFV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.46%	-28.79%	+3.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.02%	-7.08%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.00%	-13.82%	-5.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.79%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.89%	-3.68%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.04%	-4.44%	+0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	1.83%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEWG.L	IWFV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	6.14%	-1.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.21%	10.14%	-1.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.31%	14.77%	-0.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.43%	12.87%	+0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	15.01%	+0.41%

Сравнение EEWG.L с IWFV.L

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и IWFV.L

Сравнение доходности по годам EEWG.L и IWFV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEWG.L

IWFV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEWG.L и IWFV.L

Доходность на риск

EEWG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

EEWG.L

IWFV.L

Сравнение EEWG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEWG.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и IWFV.L

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и IWFV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и IWFV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)