PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWG.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEWG.L с ACWI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

EEWG.L и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.39%13.69%19.50%16.16%-8.68%19.79%12.92%0.69%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 0.39%.

EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.44%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.67%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с VWO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий EEWG.L и ACWI

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEWG.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWG.LACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.82

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

7.42

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWG.LACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и ACWI

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ACWI в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.58%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и ACWI

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

EEWG.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-56.00%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-9.73%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-26.42%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-6.20%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.68%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.60%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEWG.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.20%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.46%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.11%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.16%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.46%

-1.04%