PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWG.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEWG.L с IUIT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

EEWG.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и IUIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-6.98%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%2.41%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.03%.

EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
26.16%
3 года*
24.07%
5 лет*
18.84%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с ACWIEEWG.L с VWOEEWG.L с CSP1.LEEWG.L с EIMI.LEEWG.L с ISAC.LEEWG.L с ISWD.LEEWG.L с IWVG.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий EEWG.L и IUIT.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EEWG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWG.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.63

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.05

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

5.37

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWG.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.09

-0.38

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и IUIT.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и IUIT.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и IUIT.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEWG.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-33.46%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-17.03%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-33.46%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-13.31%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.09%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.57%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEWG.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.91%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

15.30%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

23.71%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

22.62%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

22.56%

-7.14%