PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWG.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEWG.L с IGLN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

EEWG.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и IGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.39%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%0.41%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%.

EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.92%
С начала года
12.74%
6 месяцев
26.47%
1 год
49.73%
3 года*
30.90%
5 лет*
23.45%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с ACWIEEWG.L с VWOEEWG.L с CSP1.LEEWG.L с EIMI.LEEWG.L с IITU.LEEWG.L с ISAC.LEEWG.L с ISWD.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий EEWG.L и IGLN.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEWG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWG.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.99

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.96

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

11.67

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWG.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.41

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и IGLN.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и IGLN.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и IGLN.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEWG.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-45.24%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-17.36%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.15%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-11.87%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-19.88%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.62%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 4.19%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEWG.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

12.57%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

21.89%

-13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

24.92%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.59%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

16.29%

-0.87%