PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEWG.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEWG.L с CSP1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

EEWG.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEWG.L и CSP1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-1.94%11.10%20.25%16.39%-10.66%24.27%13.73%0.95%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-2.78%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%1.08%
Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.78%.

EEWG.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.48%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.02%
3 года*
15.73%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EEWG.L:
EEWG.L с ACWIEEWG.L с VWO
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий EEWG.L и CSP1.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EEWG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEWG.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.91

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

10.51

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEWG.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEWG.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между EEWG.L и CSP1.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и CSP1.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.18%1.37%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и CSP1.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEWG.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-25.48%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.12%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-20.77%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.45%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и CSP1.L

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEWG.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.61%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.30%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.09%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.37%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.60%

-0.18%