PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEUD.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEUD.L с IGSD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L).

EEUD.L и IGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEUD.L и IGSD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		1.20%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.50%-0.44%7.51%0.40%7.27%0.80%1.22%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 1.50%.

EEUD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-4.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.75%
3 года*
11.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

IGSD.L

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.96%
1 год
2.22%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с EMIM.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с OPEN.LEEUD.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IGSD.L:
IGSD.L с OPEN.LIGSD.L с CSPX.LIGSD.L с PRIP.LIGSD.L с SUSD.LIGSD.L с VSCA.LIGSD.L с USDG.LIGSD.L с ERNA.L

Сравнение комиссий EEUD.L и IGSD.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

EEUD.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEUD.LIGSD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.34

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.53

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

0.96

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IGSD.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEUD.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.34

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между EEUD.L и IGSD.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и IGSD.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IGSD.L в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.51%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		5.03%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и IGSD.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и IGSD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEUD.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-14.83%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-5.35%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-14.83%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.81%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.20%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и IGSD.L

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEUD.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

1.94%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

4.19%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

6.47%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

7.84%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

9.17%

+6.49%