PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEUD.L с SDUE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и SDUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEUD.L и SDUE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)
1.20%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)
-1.83%25.09%4.69%15.67%-5.45%17.19%4.26%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SDUE.L с доходностью -1.83%.


EEUD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-4.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.75%
3 года*
11.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*

SDUE.L

1 день
1.09%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.55%
3 года*
11.52%
5 лет*
9.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

Сравнение комиссий EEUD.L и SDUE.L

И EEUD.L, и SDUE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EEUD.L vs. SDUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c SDUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEUD.LSDUE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

4.87

+1.34

EEUD.L vs. SDUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDUE.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и SDUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEUD.LSDUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между EEUD.L и SDUE.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и SDUE.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SDUE.L в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)
2.51%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)
3.04%2.98%3.47%3.16%3.24%2.54%2.03%3.43%0.19%

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и SDUE.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке SDUE.L в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и SDUE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEUD.LSDUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-27.99%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-17.27%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.84%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.84%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и SDUE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEUD.LSDUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.33%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.25%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.03%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.90%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.71%

-0.05%