PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEUD.L с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEUD.L с EMIM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).

EEUD.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEUD.L и EMIM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		1.20%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		5.30%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%6.72%
Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 5.30%.

EEUD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-4.73%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.75%
3 года*
11.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

EMIM.L

1 день
3.09%
1 месяц
-5.63%
С начала года
5.30%
6 месяцев
9.33%
1 год
29.91%
3 года*
13.68%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с CSPX.L
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Сравнение комиссий EEUD.L и EMIM.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

EEUD.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEUD.LEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.82

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.34

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.78

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

9.93

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEUD.LEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между EEUD.L и EMIM.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и EMIM.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.51%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и EMIM.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и EMIM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEUD.LEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-31.70%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.92%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-21.98%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.55%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.81%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и EMIM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 5.86%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEUD.LEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.95%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.52%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

16.39%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.45%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.64%

-1.98%