Сравнение EEUD.L с OPEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L).
EEUD.L и OPEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEUD.L и OPEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEUD.L и OPEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 1.20% | 23.28% | 3.38% | 13.27% | -6.77% | 17.17% | 4.21% | 12.69% |
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 1.10% | 15.24% | 9.49% | 9.61% | 1.80% | 18.45% | 7.20% | 12.05% |
Разные валюты инструментов
EEUD.L торгуется в GBP, в то время как OPEN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEUD.L показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у OPEN.L с доходностью 1.10%.
EEUD.L
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
OPEN.L
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEUD.L и OPEN.L
EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OPEN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEUD.L vs. OPEN.L — Ранг доходности на риск
EEUD.L
OPEN.L
Сравнение EEUD.L c OPEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEUD.L | OPEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.68 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEUD.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EEUD.L и OPEN.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEUD.L и OPEN.L
Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как OPEN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.54% | 2.94% | 2.76% | 2.92% | 2.30% | 1.92% | 2.72% |
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEUD.L и OPEN.L
Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки OPEN.L в -25.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и OPEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEUD.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -33.45% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.40% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -22.59% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.50% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.27% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.98% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEUD.L и OPEN.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) имеют волатильность 5.86% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEUD.L | OPEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.84% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.55% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.62% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.47% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.69% | -0.03% |